Testes do sistema comercial

9. Testes traseiros.

A arte da troca de testes de volta.

Como mencionei anteriormente, uma das coisas que eu realmente amo sobre negociação é que, ao contrário de qualquer outro negócio, você pode testar completamente seu "modelo comercial" (plano de negociação) sem arriscar dinheiro real. Na negociação, este processo de avaliação é chamado de teste de volta. O teste de teste é a área agora mais negligenciada pelos comerciantes.

Eu falei sobre a importância da psicologia e da gestão do dinheiro em capítulos anteriores - e também tenho muitos outros treinadores de negociação. Tanto assim, há agora um bando de informações e conscientização.

Você só tem que navegar na net para ver o quanto o foco é colocado nessas áreas - como deve ser. Mas toda essa atenção parece estar à custa dos testes de volta. Como resultado do teste de negociação, penso, tornou-se a nova área de negociação menos compreendida e apreciada.

Por que o teste de volta é tão importante?

O teste de negociação é o mais importante, porque ele afeta diretamente suas entradas e saídas, gerenciamento de dinheiro e psicologia das seguintes maneiras.

Entradas e saídas - o teste de volta permite que você teste o desempenho do seu sistema inteiro usando dados históricos. Com essa informação, você pode fazer os ajustes necessários para produzir os resultados que você está procurando. Gerenciamento de dinheiro - o teste de retorno permite que você teste vários modelos de gerenciamento de dinheiro para ver quais funcionam melhor com seu sistema. A psicologia - como discutido anteriormente no livro, a compreensão dos pontos fortes e fracos do seu sistema - mesmo que estejam apenas em papel - melhorará sua confiança na negociação. Isso terá um efeito incontável em seu desempenho quando começar a negociar de forma real.

Seja qual for o critério de análise técnica que você usa para trocar - sejam médias móveis, castiçais, fugas de volatilidade, retrações Fibonacci ou qualquer outro sistema comercial - você precisará voltar a testá-lo minuciosamente, para remover qualquer dúvida sobre sua capacidade .

Sem a troca de testes, surge a falta de confiança e geralmente obriga os comerciantes a questionar seus próprios sistemas de negociação.

Eles cedem à tentação de modificar seu plano de negociação ... muitas vezes com conseqüências devastadoras. Essa tentação geralmente vem de uma série de negociações perdidas ou uma oportunidade para substituir seu sistema de negociação por um novo indicador de whiz-bang que é a última moda abordada nos fóruns de bate-papo.

Tudo o que parece ser bom para ser verdade atrairá a atenção de um comerciante que não está satisfeito com seu sistema comercial, simplesmente porque ela não testou adequadamente seu sistema em primeiro lugar. Ela não acumulou a confiança necessária para negociar com êxito o sistema que desenvolveu.

A minha estratégia de negociação será rentável?

Esta é a pergunta mais perguntada no mundo comercial. O autor Mark Jurik teve uma resposta para respondê-lo em seu livro Computerized Trading, como mostra a caixa 9.1.

Fonte: Jurik, M 1999, negociação informatizada: maximizando o comércio diário e os lucros overnight, New York Institute of Finance, Nova York.

Mas o que é o teste de negociação exatamente?

O teste de negociação é o processo de testar uma estratégia comercial usando dados históricos em vez de testá-lo em tempo real com dinheiro real. As métricas obtidas a partir do teste podem ser usadas como uma indicação de quão bem a estratégia teria realizado se tivesse sido aplicada a transações passadas. Interpretar esses resultados fornece ao comerciante métricas suficientes para avaliar o potencial do sistema comercial.

Logicamente, sabemos que os resultados deste tipo de teste não poderão prever os retornos futuros com precisão precisa; No entanto, ele pode fornecer um indicador sobre se você deve mesmo prosseguir um sistema comercial ou não. Além disso, se você decidir seguir em frente e trocar o sistema, isso lhe dará guias sobre o que esperar.

Mas a questão permanece: como você pode testar o desempenho de um sistema comercial ao longo do tempo?

Existem apenas duas maneiras de fazer isso - manualmente ou com software de computador. Para ser honesto, o software de computador é a única opção "real". Experimentei os dois métodos de teste e os testes manuais não são apenas demorados, mas muito difíceis de replicar e testar de forma eficaz.

Os benefícios derivados do software de backtesting de negociação não podem ser superestimados. Isso economizará tempo e proporcionará uma oportunidade infinita para ajustar e testar seu sistema.

Uma pequena despesa em capital para comprar um bom software de teste de volta irá potencialmente poupar milhares no mercado; É um investimento muito sábio se você estiver considerando projetar um sistema de negociação bem sucedido e mecânico.

Testes traseiros mecânicos.

Por favor, entenda, contanto que o seu sistema de negociação mecânica trabalhe exclusivamente com dados de preço (aberto, alto, baixo, próximo, volume), você poderá usar o software de teste de volta.

Por exemplo, diga que você cria um sistema de negociação mecânica com a seguinte regra de entrada:

Regra: adquira uma garantia quando a média móvel de 10 dias do preço de fechamento cruza acima da média móvel de 30 dias do preço de fechamento.

Esta regra pode ser testada bastante facilmente em relação aos dados históricos. Por outro lado, sua regra de sinal de compra pode ser um pouco mais complexa, como:

Regra: Adquira um valor quando a média móvel de 10 dias do preço de fechamento cruza acima da média móvel de 30 dias do preço de fechamento e a proporção de PE foi 75% ou inferior ao seu valor três meses antes.

Esta regra introduz dados que geralmente não são fornecidos ou mantidos em um banco de dados de informações de preços.

Para fazer o teste com sucesso, isso envolveria a obtenção de dados históricos de uma segurança, bem como a relação preço / lucro (razão PE). Típicamente, os dados históricos de um grupo de ações apenas incluem o aberto, alto, baixo, fechado e volume para cada período. Devido a essa limitação, muitos sistemas mecânicos de negociação são projetados em torno de indicadores de preço puramente técnico.

Infelizmente, a maioria dos sistemas mecânicos de negociação baseados em dados fundamentais está além do alcance dos investidores de varejo devido à falta de dados históricos disponíveis para realizar um teste de troca comercial completo.

Voltar software de teste.

Felizmente, atualmente, muitos pacotes de gráficos possuem um software de teste embutido. Se você seguiu o processo para selecionar um pacote de gráficos no capítulo anterior, você deve ter encontrado um com os recursos de teste incluídos ou um compatível com outro no pacote da prateleira.

Para aqueles que decidiram comprar o MetaStock no capítulo 8, TradeSim & # 8211; ultimate-trading-systems / tradesim é provavelmente o simulador / analisador de negociação realista, mais realista que encontrei.

Ele pode rapidamente testar e avaliar um sistema de negociação, seja um único título ou um portfólio de segurança múltipla.

Eu acredito que tading back testing é a única maneira de remover a auto-dúvida. Uma vez que você estabeleceu que você possui um sistema de negociação confiável e robusto, então, você terá certeza de negociá-lo.

Da mesma forma que o seu software de gráficos, certifique-se de conhecer seu pacote de volta à frente. Você não poderá tirar o melhor proveito, a menos que você entenda bem como funciona e o que você pode fazer com isso.

Soluções alternativas.

Infelizmente, eu vi muitos clientes nunca "obtê-lo" com relação ao teste de back. Para muitos, o software de teste de volta é simplesmente muito técnico. Se você entrar nessa categoria, não desista. É um passo crítico no processo de design do sistema.

Para os menos técnicos, encontrei uma solução chamada Trading Performance Analyzer - ultimate-trading-systems / tpa.

É fácil de usar e perfeito para analisar seu sistema antes de negociá-lo em tempo real.

Nota importante: se você se encontra testando e re-testando na esperança de tropeçar com essa bala de prata, lembre-se, você nunca criará um sistema comercial com uma taxa de sucesso de 100%. Muitos tentaram (eu incluído) e todos falharam.

Você deve estar procurando por um bom sistema de negociação com redução mínima e um bom índice de risco para recompensa. Muitos sistemas de negociação têm mais negociações perdidas do que ganhar e ainda ganham dinheiro. Como? Gerenciamento de dinheiro . (Veja o capítulo 6.)

A peça final no quebra-cabeça de design de sistema é levar o sistema de negociação que você criou nos capítulos anteriores e testá-lo. Ao testar seus sistemas, você acabou de se colocar entre os 1% dos comerciantes, garantindo seu sucesso. Parabéns!

Compre um pacote de teste de troca de produtos:

Analisador de desempenho comercial e # 8211; ultimatetradingsystems / tpa Aprenda o seu software de teste de volta escolhido por dentro e por fora. Teste novamente seu sistema recém-projetado, incluindo suas regras de entrada, saídas e gerenciamento de dinheiro.

6 Responses to 9. Back Testing.

Oi, David, encontrou um monte de trabalho na web. e foi realmente útil e bem apresentado. obrigado. acabou de encontrar este artigo seu em backtesting.

uma pergunta rápida se eu puder. Estou procurando obter algo como metastock & # 8216; fim do dia & # 8217; para ajudar a desenvolver o plano de negociação e fazer alguns backtesting, etc., mas para fazer qualquer varredura, backtesting i & # 8217; farei meu pescoço e digo que provavelmente preciso de alguns dados & # 8230;

meu corretor on-line (vemc) me permite exportar dados limitados (por exemplo, dados por um período de tempo para 1 estoque ou dados de 1 dia para todos os títulos). nenhum dos quais é realmente abrangente. Como chegar melhor onde eu preciso ir? Os comerciantes o compram de algum lugar, construí-lo ao longo do tempo?

Não tem certeza de como os tradesim se encaixam nisso? é essa parte do metastock?

A maioria dos provedores de dados oferece dados históricos. O MetaStock pode trabalhar com uma variedade de provedores e # 8230; você só precisa encontrar um que você gosta. Usar o Comsec realmente não é o caminho a seguir.

Aqui é um link para o provedor de dados que recomendamos:

Se você pode ajudar de qualquer outra forma, avise-me.

Seu treinador de negociação,

Oi, este é um excelente material que você possui.

Só queria saber o que pensa sobre o Vectorvest e o ThinkOrSwim?

Eu não usei, então eu não posso realmente comentar. Desculpe, eu não poderia ser mais ajuda nessa.

Seu treinador de negociação,

Você obteve o Portfolio123? Por 50 dólares por mês, você seleciona as variáveis ​​fundamentais e técnicas, faça uma prova, faça verificações de robustez (entradas aleatórias centenas de vezes para garantir que você não esteja selecionando os resultados) e teste de simulação com regras separadas de compra e venda, deslizamento, universos personalizados , blá blá blá.

Você pode usá-lo por 45 dias como uma versão gratuita, se você usar o código HKURTIS ao se inscrever para testá-lo. Antes do Portfolio123 pensei que apenas o Assistente de Pesquisa Zacks era uma alternativa de baixo custo e # 8211; mas centenas de dólares para a versão diluída, viés de sobrevivência e outros problemas # 8211; não, obrigado. IMO seu software de grau institucional por cerca de 1/20 do custo.

Acontecei ler este excelente aritcle. Em Metastock, eu gostaria de ganhar lucro apenas pela metade da minha posição e não consegui encontrar uma maneira de fazer isso. Você pode me informar se esses testes são possíveis em Metastock.

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Backtesting e Trade Systems.

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Avalie os sinais de entrada usando suas condições favoritas.

Com o Signal Evaluator, você pode analisar a eficácia em um determinado período de tempo usando seus próprios sinais de compra e venda específicos. Sua análise pode ser aplicada tanto para carteiras quanto para commodities individuais.

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Otimize seu fluxo de trabalho usando o Trade System Optimizer, uma valiosa ferramenta de negociação que testa os resultados dos sistemas de negociação que executam diferentes configurações e a combinação de parâmetros incluídos nos sinais comerciais.

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O produto suporta vários tipos de pedidos e permite que os clientes configurem parâmetros de execução relacionados a preço, tamanho e tempo de pedidos. Para maior transparência, o CQG AutoTrader é integrado a vários módulos de monitoramento de posição, como a janela Pedidos e Posições e o estudo do Sistema Automatizado de Negociação (ATS), onde os clientes podem monitorar sinais e posições comerciais em gráficos e interfaces de negociação. O CQG AutoTrader pode ser usado em modos de negociação ao vivo ou de demonstração.

Backtesting Videos.

Especialista em produtos da CQG Doug Janson descreve os recursos de automação do CQG IC. Aprenda como definir fórmulas, testar fórmulas usando o Entry Signal Evaluator e criar um sistema de negociação.

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Codificação de Sistemas de Negociação: Teste, Solução de Problemas e Otimização.

Por Justin Kuepper.

A grande maioria dos aplicativos comerciais que suportam linguagens de programação também suportam ferramentas de teste. Essas ferramentas são divididas em duas categorias:

As ferramentas de teste técnico buscam erros técnicos em seu código. Por exemplo, se você esquecer de adicionar um ponto-e-vírgula após uma declaração, a ferramenta de teste técnico irá notificá-lo de que sua declaração não é válida.

As ferramentas de teste lógico procuram erros lógicos no seu código. Por exemplo, se você usou um sinal "maior que" em vez de um sinal "menor que" (o que não é um erro técnico), uma ferramenta de teste lógico irá mostrar que seus resultados não fazem sentido.

Se seu sistema de negociação é lucrativo Quais condições provam ser mais lucrativas Onde quaisquer erros em suas regras podem existir (Para mais informações, consulte Backtesting: Interpreting The Past.)

Como com qualquer outro tipo de programação, a solução de problemas pode ser uma tarefa tediosa e difícil. Encontrar erros em seu código requer a classificação sistemática de seu código para identificar erros sintáticos que, embora geralmente pequenos, podem interromper seu programa.

Semicolons faltantes após declarações - Estas devem ser após cada declaração. Variáveis ​​indefinidas - Lembre-se de que você deve declará-las antes de usá-las! Erros ortográficos - Se algum nome ou função estiver escrito incorretamente, o aplicativo comercial retornará um erro (veja o exemplo abaixo). Uso incorreto de (=) - Lembre-se de que "=" atribui um valor a outro valor, enquanto "==" significa "igual a". Uso incorreto de funções internas - Consulte a documentação do aplicativo comercial ou a interface de programação de aplicativos (API) para verificar se você está usando a sintaxe correta. Alguns aplicativos comerciais contêm um recurso que permitirá que você teste seu código antes de usá-lo ou compilá-lo. Esse recurso permite que você veja qual é o erro e qual linha pode ser encontrada. Tome a Tradecision, por exemplo:

Aqui podemos ver que a Tradecision nos dá a localização (linha e coluna) do erro, uma descrição do erro e o tipo de erro (neste caso, é sintático). Se olharmos a expressão, podemos ver que na coluna 8 "xrossBelow" não é uma função válida. Se substituímos o "x" (que está na coluna 8) com um "c", teremos código válido.

Aqui podemos ver que, na descrição, a variável "BuyNow" não foi definida. Clicar duas vezes nessa mensagem de erro nos levará à localização específica do erro no código.

Alguns aplicativos comerciais permitem selecionar variáveis ​​a serem otimizadas. A Tradecision, por exemplo, permite selecionar facilmente uma variável e substituí-la por código que tentará otimizar. A otimização em si é simplesmente um processo que encontra o valor ótimo para um elemento do sistema comercial específico com base em resultados e desempenho anteriores. Note-se que o excesso de otimização resulta em sistemas de negociação que não conseguem se adaptar às condições do mercado; Portanto, é importante apenas otimizar algumas variáveis ​​importantes, nem todas as variáveis!

Você pode ver que declaramos duas novas variáveis ​​e configurá-las como "#". O "#" simplesmente significa que o programa de negociação irá substituir isso pelo número ótimo. Em seguida, você pode ver que usamos as novas variáveis ​​dentro de nossa estratégia de negociação. Finalmente, estabelecemos um intervalo para os números (para que o programa não procure no infinito).

Até agora, você deveria ter desenvolvido um sistema comercial comercial em que você possa ter confiança. Na próxima parte desta série, você aprenderá como aplicar seu sistema de negociação em gráficos e como usá-lo para tomar decisões comerciais!

Como iniciar a negociação: testando seu plano de negociação.

Uma parte integrante do processo de desenvolvimento é testar o plano de negociação para determinar sua expectativa - quanto dinheiro o sistema poderia fazer em um mercado ao vivo? A maioria de nós já viu as advertências publicadas em vários sites e literatura financeira, declarando: "O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros". Embora isso seja certamente verdade para os planos de negociação, há medidas que você pode tomar para determinar se um plano é susceptível de ter sucesso no futuro; ou seja, backtesting e teste de desempenho avançado.

Backtesting.

O termo backtesting refere-se ao teste de um sistema de negociação em dados históricos para ver como ele teria realizado durante esse período de tempo. A maioria das plataformas de negociação de hoje tem recursos robustos de backtesting, e você pode testar rapidamente ideias sem arriscar o dinheiro em sua conta de negociação. Backtesting pode ser usado para avaliar idéias simples, como o desempenho de um crossover médio móvel ou sistemas mais complexos com uma variedade de insumos e disparadores.

O encaixe da curva envolve o ajuste ou otimização do sistema para criar a maior porcentagem de negócios vencedores ou o maior lucro nos dados históricos usados ​​no período de teste. Embora torne um sistema fantástico em resultados de backtesting, ele leva a sistemas não confiáveis, uma vez que os resultados são essencialmente projetados por um período de tempo - no passado. Backtesting e otimização proporcionam muitos benefícios, mas é apenas parte do processo ao avaliar um sistema de negociação. O próximo passo é aplicar o sistema a novos dados históricos.

Em-amostra versus dados fora da amostra.

É benéfico reservar um período de dados históricos para fins de teste. Os dados históricos iniciais que você testa e otimiza são conhecidos como dados in-sample e o conjunto de dados que foi reservado é chamado de dados fora de amostra. Este conjunto de dados "limpo" é uma parte importante do processo de avaliação porque fornece uma maneira de testar a idéia sobre os dados que não influenciaram o processo de otimização. Isso pode lhe dar uma idéia melhor de como o sistema irá atuar na negociação ao vivo.

Uma vez que seu plano de negociação foi avaliado usando dados na amostra, você pode aplicá-lo aos dados fora da amostra. Se houver baixa correlação entre os testes dentro da amostra e fora da amostra, é provável que o sistema esteja super otimizado e não tenha um bom desempenho na negociação ao vivo. Se houver correlação forte, a próxima fase de avaliação é um tipo adicional de teste fora da amostra conhecido como teste de desempenho avançado.

Xangai Futures Exchange Trading System Testing.

A Bolsa realizará um teste de sistema de negociação para a listagem de futuros de bobinas laminadas a quente em 15 de março de 2014, e agora as questões relevantes são anunciadas da seguinte forma:

I. Parâmetros de negociação para o teste de contratos futuros de bobinas laminadas a quente.

Os parâmetros para contratos futuros de bobinas laminadas a quente são os seguintes:

1. Símbolo do contrato: HC;

2. Tamanho do contrato: 10 toneladas / lote;

3. Cotação do preço: (RMB) Yuan / tonelada;

4. Flutuação mínima do preço: 2 Yuan / tonelada;

5. Limite diário de preço: 4% acima ou abaixo do preço de ajuste do pregão anterior;

6. Série do contrato: contrato mensal dos últimos 12 meses de janeiro a dezembro, os símbolos do contrato para o teste são HC1407, HC1408, HC1409, HC1410, HC1411, HC1412, HC1501, HC1502, HC1503;

7. Último dia de negociação: o 15º dia do mês de vencimento (se for feriado, o último dia de negociação será o 1º dia útil após o feriado);

8. Margem comercial mínima: 6% do valor do contrato;

9. Tamanho da entrega: 300 toneladas.

II. Programação e preparação de dados.

1. O teste será realizado em 15 de março de 2014 no seguinte cronograma para simular a negociação em 21 de março. O envolvimento de todos os membros & # 8217; são necessários assentos comerciais remotos.

(1) 08: 55-09: 00: Call Auction.

(2) 09: 00-10: 15: 1ª sessão comercial;

(3) 10: 30-11: 30: 2ª sessão comercial;

(4) 13: 30-15: 00: 3ª sessão comercial;

(5) 15:00: fim do teste.

2. Em 15 de março, o teste adotará os dados de negociação no fechamento do dia de negociação anterior, incluindo preços contratuais, juros abertos, cotas de hedge e dados de clientes para todos os produtos, exceto bobina a quente, para simular a negociação em 21 de março O último preço de futuros de bobina laminada a quente é usado como preço de referência de abertura para definir o limite de preço. O limite de preço para o teste é de 4 (8% no 1º dia de listagem), e a taxa de margem para o teste é de 6%.

III. Parâmetros de comunicação.

A Bolsa aplicará o seu sistema de negociação oficial a este teste e os parâmetros de comunicação relevantes são os seguintes:

1. Endereços de IP do servidor FENS: 192.168.11.31, 192.168.11.32, 192.168.12.41, 192.168.12.42, 192.168.16.31 e 192.168.16.32.

2. O número da porta TCP usado pelo servidor FENS para obter acesso aos parâmetros de endereço para negociação de front-end é 4901, enquanto o número da porta SSL para tal finalidade é 4911; O número da porta TCP usado pelo servidor FENS para obter acesso aos parâmetros de endereço para o front-end de dados de mercado é 4903, enquanto o número da porta SSL para esse fim é 4913.

3. Para a estratégia de controle de segurança de cada unidade, a porta TCP 4901, 4911, 4903, 4913, 33005, 44305, 33011 e 44311 no segmento de rede 192.168.11.X, 192.168.12.X e 192.168.16.X como bem como as portas TCP 80, 443 e 7002 no segmento de rede 192.168.9.X, 192.168.13.X e 192.168.17.X devem ser acessadas.

É necessário o envolvimento de todos os assentos comerciais remotos dos membros da Future-firm da Exchange nestes testes. Todos os participantes devem:

1. Elabore um plano de teste completo entrando em contato com os respectivos fornecedores de software antes do teste; inspecione cuidadosamente a recuperação de dados após o teste;

2. Faça bem no sistema e backup de dados antes do teste e restaure do backup após o teste para não afetar a operação normal no próximo dia de negociação;

3. Concentre-se na negociação de futuros de bobinas laminadas a quente;

4. Preencha o Formulário de Testes de Sistema do Shanghai Futures Exchange (consulte o apêndice) e envie-o para o Centro de TI do Exchange via e-mail;

5. Conduza o isolamento de dados de teste adequadamente (por parte de distribuidores de dados de mercado) para evitar a mistura de dados de teste e dados oficiais.